[基金分红是什么意思]长盛上证50指数分级证券投资基金2019年半年度报告摘要

时间：2023-11-01 浏览：68 分类：网络

2019年6月30日

基金处理人：长盛基金处理有限公司

基金保管人：我国银行股份有限公司

送出日期：2019年8月27日

§1重要提示

1.1重要提示

基金处理人的董事会、董事保证本陈说所载材料不存在虚伪记载、误导性陈说或严峻遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带的法令职责。本半年度陈说现已三分之二以上独立董事签字赞同，并由董事长签发。

基金保管人我国银行股份有限公司依据本基金合同规矩，于2019年8月26日复核了本陈说中的财政目标、净值体现、赢利分配状况、财政管帐陈说、出资组合陈说等内容，保证复核内容不存在虚伪记载、误导性陈说或许严峻遗失。

基金处理人许诺以诚实诺言、勤勉尽责的原则处理和运用基金财物，但不保证基金必定盈余。

基金的过往成绩并不代表其未来体现。出资有危险，出资者在作出出资抉择计划前应仔细阅览本基金的招募阐明书及其更新。

本半年度陈说摘要摘自半年度陈说正文，出资者欲了解详细内容，应阅览半年度陈说正文。

本陈说中财政材料未经审计。

本陈说期自2019年01月01日起至06月30日止。

§2基金简介

2.1基金基本状况

2.2基金产品阐明

2.3基金处理人和基金保管人

2.4信息宣布办法

§3首要财政目标和基金净值体现

3.1首要管帐数据和财政目标

金额单位：人民币元

注：1、所述基金成绩目标不包含持有人认购或生意基金的各项费用，计入费用后实践收益水平要低于所列数字。

2、本期已完结收益指基金本期利息收入、出资收益、其他收入扣除相关费用后的余额，本期赢利为本期已完结收益加上本期公允价值改动收益。

3、期末可供分配赢利，选用期末财物负债表中未分配赢利与未分配赢利中已完结部分的孰低数。表中的“期末”均指本陈说期终究一日，即6月30日。

3.2基金净值体现

3.2.1基金份额净值增加率及其与同期成绩比较基准收益率的比较

注：本基金成绩比较基准的构建及再平衡进程：

因为基金财物装备份额处于动态改动的进程中，需求通过再平衡来使财物的装备份额契合基金合同要求，成绩比较基准中上证50指数、银行活期存款利率每日依照95%、5%的份额采纳再平衡，再用连锁核算的办法得到基准指数的时刻序列。

3.2.2自基金合同收效以来基金份额累计净值增加率改动及其与同期成绩比较基准收益率改动的比较

注：依照本基金合同规矩，本基金基金处理人应当自基金合同收效之日起六个月内使基金的出资组合份额契合基金合同的约好。到陈说日，本基金的各项财物装备份额契合基金合同的有关约好。

§4处理人陈说

4.1基金处理人及基金司理状况

4.1.1基金处理人及其处理基金的阅历

本基金处理人为长盛基金处理有限公司，建立于1999年3月26日，是国内最早建立的十家基金处理公司之一，公司注册本钱为人民币2.06亿元。长盛基金总部作业地坐落北京，在北京、上海、成都、深圳等地设有分支组织，并具有全资子公司长盛基金有限公司和长盛创富财物处理有限公司。现在，公司股东及其出资份额为：国元证券股份有限公司占注册本钱的41%，新加坡星展银行有限公司占注册本钱的33%，安徽省诺言担保集团有限公司占注册本钱的13%，安徽省出资集团控股有限公司占注册本钱的13%。公司具有公募基金、全国社保基金、特定客户财物处理、合格境内组织出资者、合格境外组织出资者、稳妥财物处理人等业务资历。到2019年6月30日，基金处理人共处理五十七只开放式基金，并处理多个全国社保基金组合和专户产品。公司一起兼任境外QFII基金和专户理产业品的出资参谋。

4.1.2基金司理及基金司理助理简介

注：1、上表基金司理的任职日期和离任日期均指公司抉择确认的聘任日期和解聘日期；

2、“证券从业年限”中“证券从业”的意义遵照职业协会《证券业从业人员资历处理办法》的相关规矩。

4.2处理人对陈说期内本基金运作遵规守信状况的阐明

本陈说期内，本基金处理人严厉依照《证券出资基金法》及其各项施行原则、本基金的基金合同和其他有关法令法规、监管部分的相关规矩，依照诚实诺言、勤勉尽责的原则处理和运用基金财物，在严厉操控出资危险的根底上，为基金份额持有人追求最大利益，没有危害基金份额持有人利益的行为。

4.3处理人对陈说期内公正生意状况的专项阐明

4.3.1公正生意原则的实行状况

陈说期内，公司严厉实行《公司公正生意细则》各项规矩，在研讨、出资授权与抉择计划、生意实行等各个环节，公正对待旗下一切出资组合，包含公募基金、社保组合、特定客户财物处理组合等。详细如下：

研讨支撑，公司旗下一切出资组合同享公司研讨部分研讨效果，一切出资组合司理在公司研讨平台上具有平等权限。

出资授权与抉择计划，公司施行出资抉择计划委员会领导下的出资组合司理担任制，各出资组合司理在出资抉择计划委员会的授权规划内，独立完结出资组合的处理作业。各出资组合司理恪守出资信息阻隔墙原则。

生意实行，公司施行会集生意原则，一切出资组合的出资指令均由生意部共同实行托付生意。生意部依照《公司公正生意细则》的规矩，场内生意，强制敞开恒生生意体系公正生意程序；场外生意，严厉恪守相关作业流程，保证生意实行的公正性。

出资处理行为的监控与剖析点评，公司危险处理部、督查稽核部，依照《公司公正生意细则》的规矩，持续、动态监督公司出资处理全进程，并进行剖析点评，及时向公司处理层陈说发现问题，保证公司旗下一切出资组合均被公正对待。

公司对过去4个季度的同向生意行为进行数量剖析，核算溢价率、奉献率、占优比等目标，运用两边90%置信水平对1日、3日、5日的生意片段进行T查验，未发现违背公正生意及利益输送的行为。

4.3.2反常生意行为的专项阐明

本陈说期内，本公司旗下一切出资组合参加的生意所揭露竞价生意中，未发生同日反向生意成交较少的单边生意量逾越该证券当日成交量的5%的生意。

本陈说期内，未发现本基金有或许导致不公正生意和利益输送的反常生意行为。

4.4处理人对陈说期内基金的出资战略和成绩体现的阐明

4.4.1陈说期内基金出资战略和运作剖析

2019年一季度在流动性宽松以及A股商场全体估值处于前史低位的布景下，以社会融资数据大幅提升为关键，商场在短时刻内快速上涨，完结危险溢价的修正。这往后二季度在中美生意抵触加重以及对同业刚兑被打破的忧虑下，商场先大幅跌落后有必定的反弹，出资者全体的危险偏好阅历了快速上升至快速下降的进程；体现在风格上，超量收益奉献首要来历由一季度的小盘生长股切换为二季度的大盘价值股。

在操作中，咱们严厉恪守基金合同，在指数权重调整和基金申赎改动时，使用指数仿制和数量化手法下降生意本钱和削减盯梢过失。

4.4.2陈说期内基金的成绩体现

到本陈说期末本基金份额净值为1.188元；本陈说期基金份额净值增加率为24.66%，成绩比较基准收益率为26.33%。本陈说期内日均盯梢过失为0.1085%，年度化盯梢过失为1.7150%。

4.5处理人对宏观经济、证券商场及职业走势的扼要展望

展望下半年，经济大概率持续筑底重复。在生意战平缓、美联储降息预期大幅加强以及OECD外围国家开端降息的环境下，国内的危险偏好和危险溢价有望得到进一步的修正，对股市的估值起到支撑效果。尤其是在上半年的固定出资分项数据中，高科技服务业和高科技制造业的增速大幅逾越平均水平，且科创板在三季度初开市，有利于高科技生长股的未来成绩增加，有助于修正关于高科技生长股的共同预期和风格偏好，对三季度咱们坚持慎重的达观。值得留心的是今年底明年初的世界政治环境有潜在危险，或许倾向于世界政治及经贸的部分区域化，对压低物价水平的出产供应侧和世界生意流转存在不利因素，到时通胀有快速昂首的潜在危险，或许对商场的危险偏好和估值水平有显着的限制效果，需求出资者坚持亲近重视。

4.6处理人对陈说期内基金估值程序等事项的阐明

依据我国证监会相关规矩及本基金合同约好，本基金处理人严厉依照《企业管帐原则》、我国证监会相关规矩和基金合同关于估值的约好，对基金所持出资种类进行估值。本基金处理人拟定了证券出资基金估值方针与估值程序，建立基金估值小组，参阅职业协会估值定见和独立第三方组织估值数据，保证基金估值的公正、合理。

本基金处理人拟定的证券出资基金估值方针与估值程序确认了估值意图、估值日、估值目标、估值程序、估值办法以及估值过失处理、暂停估值和特别景象处理等事项。本基金处理人建立了由公司总司理、公司督察长、公司相关出资、研讨部分分管领导、公司运营部分管领导、相关研讨部分、相关出资部分、督查稽核部、危险处理部、信息技术部及业务运营部总监或指定人员组成的估值作业小组，担任研讨、辅导并实行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业阅历，具有基金估值运作、职业研讨、危险处理或法令合规等范畴的专业担任才能。

基金司理参加估值原则和办法的评论，但不参加估值原则和办法的终究抉择计划和日常估值的实行。

参加估值流程的各方还包含本基金保管人和管帐师业务所。保管人依据法令法规要求对基金估值及净值核算实行复核职责，当存有贰言时，保管人有职责要求基金处理公司作出合了解说，通过活泼参议到达共同定见。管帐师业务所对估值委员会选用的相关估值模型、假定及参数的恰当性宣布审阅定见并出具陈说。上述参加估值流程各方之间不存在任何严峻利益抵触。

本基金处理人已别离与中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司签署服务协议，由其别离按约好供给在银行间同业商场生意的债券种类和在生意所商场生意或挂牌的部分债券种类的估值数据。

4.7处理人对陈说期内基金赢利分配状况的阐明

依据本基金基金合同对基金赢利分配原则的约好，在存续期内，本基金不进行收益分配。

4.8陈说期内处理人对本基金持有人数或基金财物净值预警景象的阐明

本基金自2018年6月21日至2019年6月6日期间呈现接连60个作业日基金财物净值低于5000万元的景象，本基金处理人已向我国证监会陈说本基金的解决方案。

§5保管人陈说

5.1陈说期内本基金保管人遵规守信状况声明

本陈说期内，我国银行股份有限公司在长盛上证50指数分级证券出资基金的保管进程中，严厉恪守《证券出资基金法》及其他有关法令法规、基金合同和保管协议的有关规矩，不存在危害基金份额持有人利益的行为，彻底尽职尽责地实行了应尽的责任。

5.2保管人对陈说期内本基金出资运作遵规守信、净值核算、赢利分配等状况的阐明

本陈说期内，本保管人依据《证券出资基金法》及其他有关法令法规、基金合同和保管协议的规矩，对本基金处理人的出资运作进行了必要的监督，对基金财物净值的核算、基金份额申购换回价格的核算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金处理人存在危害基金份额持有人利益的行为。

5.3保管人对本半年度陈说中财政信息等内容的实在、精确和完好宣布定见

本陈说中的财政目标、净值体现、收益分配状况、财政管帐陈说、出资组合陈说等数据实在、精确和完好。

§6半年度财政管帐陈说

6.1财物负债表

管帐主体：长盛上证50指数分级证券出资基金

陈说截止日：2019年6月30日

单位：人民币元

注：陈说截止日2019年6月30日，长盛上证50份额净值为人民币1.188元，长盛上证50A份额参阅净值为人民币1.029元，长盛上证50B份额参阅净值为人民币1.347元；基金份额总额为96,387,855.28份，其间长盛上证50份额为92,415,727.28份，长盛上证50A份额为1,986,064.00份，长盛上证50B份额为1,986,064.00份。

6.2赢利表

管帐主体：长盛上证50指数分级证券出资基金

本陈说期：2019年1月1日至2019年6月30日

6.3一切者权益改动表

报表附注为财政报表的组成部分。

本陈说6.1至6.4财政报表由下列担任人签署：

______林培富____________刁俊东__________龚珉____

基金处理人担任人主管管帐作业担任人管帐组织担任人

6.4报表附注

6.4.1基金基本状况

长盛上证50指数分级证券出资基金，系经我国证券监督处理委员会证监答应[2015]1128号文《关于准予长盛上证50指数分级证券出资基金注册的批复》的注册，由长盛基金处理有限公司向社会揭露征集。基金合同于2015年8月13日收效，初次建立征集规划为316,643,141.20份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金处理人为长盛基金处理有限公司，注册挂号组织为我国证券挂号结算有限职责公司，基金保管人为我国银行股份有限公司(以下简称“我国银行”)。

本基金的基金份额包含长盛上证50指数分级证券出资基金的根底份额、长盛上证50指数分级证券出资基金的稳健收益类份额和长盛上证50指数分级证券出资基金的活泼收益类份额。其间，长盛上证50A份额和长盛上证50B份额的基金份额配比始终坚持1：1的份额不变。

基金合同收效后，本基金将依据基金合同约好，处理场内的长盛上证50份额与长盛上证50A份额、长盛上证50B份额之间的场内份额配对转化业务，即：基金份额持有人可将其场内的长盛上证50份额，按1：1的基金份额配比，请求分拆为长盛上证50A份额和长盛上证50B份额；或基金份额持有人可将其持有的长盛上证50A份额和长盛上证50B份额，按1：1的基金份额配比，请求合并为长盛上证50份额的场内份额。场外的长盛上证50份额不进行份额配对转化。场外的长盛上证50份额通过跨体系转保管至场内后，可依照场内的长盛上证50份额配对转化规矩进行操作。基金合同收效后，长盛上证50份额设置独自的基金代码，能够进行场内与场外的申购和换回。长盛上证50份额、长盛上证50A份额和长盛上证50B份额生意代码不同，在上海证券生意所上市生意，可是长盛上证50A份额和长盛上证50B份额不承受申购或换回。

在本基金存续期内，每个管帐年度11月份的终究一个生意日，本基金将依据基金合同的规矩进行基金的定时份额折算。在折算基准日，本基金将依照以下规矩进行基金的折算：长盛上证50份额和长盛上证50A份额按基金合同规矩的份额参阅净值核算规矩进行核算；关于长盛上证50A份额参阅净值超出人民币1.000元部分，将折算为场内长盛上证50份额。每两份长盛上证50份额将按一份长盛上证50A份额获得新增加盛上证50份额的分配，场内长盛上证50份额持有人折算后获得新增场内长盛上证50份额，场外长盛上证50份额持有人折算后获得新增场外长盛上证50份额。折算后长盛上证50A份额和长盛上证50B份额的份额仍为1:1，长盛上证50A份额参阅净值调整为人民币1.000元。

除以上的定时份额折算外，本基金还将在以下两种状况进行份额折算，即：当长盛上证50份额的基金份额净值大于或等于人民币1.500元时；当长盛上证50B份额的基金份额参阅净值到达或跌破人民币0.250元时。折算后本基金将保证长盛上证50A份额和长盛上证50B份额的份额为1:1。

本基金的出资规划为具有杰出流动性的金融东西，包含标的指数成份股及其备选成份股、债券、债券回购、权证、股指期货、货币商场东西、财物支撑证券以及我国证监会答应基金出资的其它金融东西。本基金出资于股票的财物占基金财物的份额为85%以上，其间标的指数成份股及其备选成份股的出资份额不低于非现金基金财物的80%，现金、债券财物及我国证监会答应基金出资的其他证券种类占基金财物份额为5%－10%，其间每个生意日日终在扣除股指期货合约需交纳的生意保证金后，现金或许到期日在一年以内的政府债券不低于基金财物净值的5%，其间，现金不包含结算备付金、存出保证金、应收申购款等，权证出资不高于基金财物净值的3%。如法令法规或监管组织往后答应基金出资其他种类，基金处理人在实行恰当程序后，能够将其归入出资规划。

本基金的成绩比较基准为：上证50指数收益率×95%+银行活期存款利率×5%。

6.4.2管帐报表的编制根底

本财政报表系依照财政部发布的《企业管帐原则—基本原则》以及这往后发布及修订的详细管帐原则、使用攻略、解说以及其他相关规矩编制，一起，关于在详细管帐核算和信息宣布方面，也参阅了我国证券出资基金业协会修订并发布的《证券出资基金管帐核算业务指引》、我国证监会拟定的《我国证券监督处理委员会关于证券出资基金估值业务的辅导定见》、《证券出资基金信息宣布处理办法》、《证券出资基金信息宣布内容与格局原则》第2号《年度陈说的内容与格局》、《证券出资基金信息宣布编报规矩》第3号《管帐报表附注的编制及宣布》、《证券出资基金信息宣布XBRL模板第3号<年度陈说和半年度陈说>》及其他我国证监会及我国证券出资基金业协会发布的相关规矩及参阅定见。

本财政报表以本基金持续运营为根底列报。

6.4.3遵从企业管帐原则及其他有关规矩的声明

本财政报表契合企业管帐原则的要求，实在、完好地反映了本基金于2019年6月30日的财政状况以及2019年1月1日至2019年6月30日止期间的运营效果和净值改动状况。

6.4.4本陈说期所选用的管帐方针、管帐估量与最近一期年度陈说相共同的阐明

本陈说期所选用的管帐方针、管帐估量与最近一期年度陈说相共同。

6.4.5管帐方针和管帐估量改动以及过失更正的阐明

6.4.5.1管帐方针改动的阐明

无。

6.4.5.2管帐估量改动的阐明

无。

6.4.5.3过失更正的阐明

无。

6.4.6税项

6.4.6.1印花税

经国务院赞同，财政部、国家税务总局研讨抉择，自2008年4月24日起，调整证券生意印花税税率，由原先的3％。调整为1％。；

经国务院赞同，财政部、国家税务总局研讨抉择，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券生意印花税税率交纳印花税，受让方不再征收，税率不变。

6.4.6.2增值税

依据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开运营税改增值税试点的告诉》的规矩，对证券出资基金处理人运用基金生意股票、债券的转让收入免征增值税；国债、当地政府债利息收入以及金融同业来往利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；

依据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步清晰全面推开营改增试点金融业有关方针的告诉》的规矩，金融组织展开的质押式买入返售金融产品业务及持有方针性金融债券获得的利息收入归于金融同业来往利息收入免征增值税；

依据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融组织同业来往等增值税方针的弥补告诉》的规矩，金融组织展开的买断式买入返售金融产品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券获得的利息收入归于金融同业来往利息收入免征增值税；

依据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于清晰金融、房地产开发、教育辅佐服务等增值税方针的告诉》的规矩，资管产品运营进程中发生的增值税应税行为，以资管产品处理人为增值税交税人；

依据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的告诉》的规矩，自2018年1月1日起，资管产品处理人运营资管产品进程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税办法，依照3%的征收率交纳增值税，资管产品处理人未别离核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应交税额的在外。资管产品处理人可挑选别离或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应交税额。对资管产品在2018年1月1日前运营进程中发生的增值税应税行为，未交纳增值税的，不再交纳；已交纳增值税的，已交税额从资管产品处理人往后月份的增值税应交税额中抵减；

依据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定财物进项税额抵扣等增值税方针的告诉》的规矩，自2018年1月1日起，资管产品处理人运营资管产品供给的借款服务、发生的部分金融产品转让业务，依照以下规矩确认销售额：供给借款服务，以2018年1月1日起发生的利息及利息性质的收入为销售额；转让2017年12月31日前获得的股票、债券、基金、非货品期货，能够挑选依照实践买入价核算销售额，或许以2017年终究一个生意日的股票收盘价、债券估值、基金份额净值、非货品期货结算价格作为买入价核算销售额；

增值税附加税包含城市保护建造税、教育费附加和当地教育费附加，以实践交纳的增值税税额为计税依据，别离按规矩的份额交纳。

6.4.6.3企业所得税

依据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券出资基金税收方针的告诉》的规矩，自2004年1月1日起，对证券出资基金处理人运用基金生意股票、债券的差价收入，持续免征企业所得税；

依据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠方针的告诉》的规矩，对证券出资基金从证券商场中获得的收入，包含生意股票、债券的差价收入，股权的股息、盈利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

6.4.6.4个人所得税

依据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税方针的告诉》的规矩，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；

依据财政部、国家税务总局、我国证监会财税[2012]85号文《关于施行上市公司股息盈利差别化个人所得税方针有关问题的告诉》的规矩，自2013年1月1日起，证券出资基金从揭露发行和转让商场获得的上市公司股票，持股期限在1个月以内的，其股息盈利所得全额计入应交税所得额；持股期限在1个月以上至1年的，暂减按50%计入应交税所得额；持股期限逾越1年的，暂减按25%计入应交税所得额。上述所得共同适用20%的税率计征个人所得税；

依据财政部、国家税务总局、我国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息盈利差别化个人所得税方针有关问题的告诉》的规矩，自2015年9月8日起，证券出资基金从揭露发行和转让商场获得的上市公司股票，持股期限逾越1年的，股息盈利所得暂免征收个人所得税。

6.4.7相关方联系

6.4.7.1本陈说期存在操控联系或其他严峻利害联系的相关方发生改动的状况

本陈说期内未存在操控联系或其他严峻利害联系的相关方发生改动的状况。

6.4.7.2本陈说期与基金发生相关生意的各相关方

注：下述相关生意均在正常业务规划内按一般商业条款缔结。

6.4.8本陈说期及上年度可比期间的相关方生意

6.4.8.1通过相关方生意单元进行的生意

注：无。

6.4.8.2相关方酬劳

6.4.8.2.1基金处理费

注：基金处理费每日计提，按月付出。基金处理费按前一日的基金财物净值的1.0%的年费率计提。核算办法如下：

H=E×1.0%/当年天数

H为每日应计提的基金处理费

E为前一日的基金财物净值

6.4.8.2.2基金保管费

注：基金保管费每日计提，按月付出。基金保管费按前一日的基金财物净值的0.22%的年费率计提。核算办法如下：

H=E×0.22%/当年天数

H为每日应计提的基金保管费

E为前一日的基金财物净值

6.4.8.3与相关方进行银行间同业商场的债券(含回购)生意

注：无。

6.4.8.4各相关方出本钱基金的状况

6.4.8.4.1陈说期内基金处理人运用固有资金出本钱基金的状况

注：无。

6.4.8.4.2陈说期末除基金处理人之外的其他相关方出本钱基金的状况

注：无。

6.4.8.5由相关方保管的银行存款余额及当期发生的利息收入

注：本基金的银行存款由基金保管人我国银行保管，按银行同业利率计息。

6.4.8.6本基金在承销期内参加相关方承销证券的状况

注：无。

6.4.8.7其他相关生意事项的阐明

无。

6.4.9期末本基金持有的流转受限证券

6.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流转受限证券

注：无。

6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流转受限股票

注：无。

6.4.9.3期末债券正回购生意中作为典当的债券

6.4.9.3.1银行间商场债券正回购

无。

6.4.9.3.2生意所商场债券正回购

无。

6.4.10有助于了解和剖析管帐报表需求阐明的其他事项

6.4.10.1公允价值

本基金非以公允价值计量的金融东西，因其剩下期限不长，公允价值与账面价值相若。

(1)各层次金融东西公允价值

本基金本陈说期末持有的以公允价值计量的金融东西中归于榜首层次的余额为人民币107,198,464.79元，无归于第二层次和第三层次的余额(2018年12月31日：榜首层次人民币15,341,115.68元，第二层次人民币420,659.00元，无归于第三层次的余额)。

(2)公允价值所属层次间的严峻改动

关于证券生意所上市的股票和可转化债券等，若呈现严峻事项停牌、生意不活泼、或归于非揭露发行等状况，本基金别离于停牌日至生意康复活泼日期间、生意不活泼期间及限售期间不将相关股票和可转化债券的公允价值列入榜首层次，并依据估值调整中选用的对公允价值计量全体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确认相关股票和可转化债券公允价值应属第二层次或第三层次。本基金方针为以陈说期初作为确认金融东西公允价值层次之间转化的时点。本基金持有的以公允价值计量的金融东西第三层次公允价值本期未发生改动。

6.4.10.2许诺事项

到财物负债表日，本基金无需求阐明的许诺事项。

6.4.10.3其他事项

注：于本陈说期内，本基金存在接连六十个作业日基金财物净值低于人民币5,000万元的状况，呈现该状况的时刻规划为2018年6月21日至2019年6月6日。

6.4.10.4财政报表的赞同

本财政报表已于2019年8月26日经本基金的基金处理人赞同。

§7出资组合陈说

7.1期末基金财物组合状况

7.2期末按职业分类的股票出资组合

7.2.1期末指数出资按职业分类的境内股票出资组合

7.2.2期末活泼出资按职业分类的境内股票出资组合金额单位：人民币元

7.2.3陈说期末按职业分类的港股通出资股票出资组合

注：本基金本陈说期末未持有港股通出资股票。

7.3期末按公允价值占基金财物净值份额巨细排序的股票出资明细

7.3.1期末指数出资按公允价值占基金财物净值份额巨细排序的前十名股票出资明细

注：出资者欲了解本陈说期末基金出资的一切指数出资股票明细，应阅览登载于csfunds站的半年度陈说正文。

7.3.2期末活泼出资按公允价值占基金财物净值份额巨细排序的前五名股票出资明细

注：本基金本陈说期末仅持有上述3支活泼出资股票。

7.4陈说期内股票出资组合的严峻改动

7.4.1累计买入金额超出期初基金财物净值2%或前20名的股票明细

7.4.2累计卖出金额超出期初基金财物净值2%或前20名的股票明细

7.4.3买入股票的本钱总额及卖出股票的收入总额

注：本项中7.4.1、7.4.2、7.4.3表中的“买入金额”、“卖出金额”均按生意成交金额填列，不考虑相关生意费用。

7.5期末按债券种类分类的债券出资组合

注：本基金本陈说期末未持有债券。

7.6期末按公允价值占基金财物净值份额巨细排序的前五名债券出资明细

注：本基金本陈说期末未持有债券。

7.7期末按公允价值占基金财物净值份额巨细排序前十名财物支撑证券出资明细

注：本基金本陈说期末未持有财物支撑证券。

7.8陈说期末按公允价值占基金财物净值份额巨细排序的前五贵重金属出资明细

注：本基金本陈说期末未持有贵金属。

7.9期末按公允价值占基金财物净值份额巨细排序的前五名权证出资明细

注：本基金本陈说期末未持有权证。

7.10陈说期末本基金出资的股指期货生意状况阐明

7.10.1陈说期末本基金出资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本陈说期末无股指期货出资。

7.10.2本基金出资股指期货的出资方针

本基金本陈说期内未出资股指期货。

7.11陈说期末本基金出资的国债期货生意状况阐明

7.11.1本期国债期货出资方针

本基金本陈说期内未出资国债期货。

7.11.2陈说期末本基金出资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本陈说期末无国债期货出资。

7.11.3本期国债期货出资点评

本基金本陈说期内未出资国债期货。

7.12出资组合陈说附注

7.12.1本基金出资的前十名证券的发行主体本期遭到查询以及处置的状况的阐明

1、兴业银行

本基金盯梢的标的指数为上证50指数，装备了上证50指数成分股兴业银行。依据银保监会2018年5月4日发布的《我国银行稳妥监督处理委员会行政处置信息揭露表-银保监银罚决字〔2018〕1号-兴业银行股份有限公司》的公告，兴业银行因同业出资承受隐性的第三方金融组织诺言担保、债券卖出回购业务违规出表、个人理财资金违规出资、向四证不全的房地产项目供给融资等12项违规被罚5870万元，这12项案由中，多触及违背宏观调控方针、影子银行和穿插金融产品危险以及违法违规展业。与兴业银行一起被罚的还有该银行旗下的兴业金融租借有限职责公司。兴业金融租借因未拟定清晰的服务收费标准并公示以及处理融资租借业务时搭售理产业品被罚110万元。除此之外，兴业银行姑苏分行还存在买入返售业务项下根底财物不合规的状况，该银行两名直接职责人遭到银保监会处置。其间，原兴业银行姑苏分行行长黄立峰遭到正告处置，并被罚款5万元；胡刚被正告并罚款10万元。依据4月16日《上海银监局行政处置信息揭露表》，2015年9月，兴业银行股份有限公司上海分行在某理财业务中，对底层财物为非标准化债务财物的出资投前尽职查询严峻不审慎。责令改正，罚款人民币50万元。依据4月2日我国人民银行福州中心支行发布了福银罚字〔2018〕10号行政处置公示表，兴业银行股份有限公司因违背国库处理规矩，被正告并处置款5万元人民币。对以上事情，本基金做出如下阐明：兴业银行是我国最优异的银行之一，基本面杰出，公司高度重视内部操控建造，并环绕内部环境、危险点评、操控活动、信息与交流、内部监督等方面不断加强和完善内部操控机制。依据相关研讨，本基金判别，上述处置对公司影响极小。往后，咱们将持续加强与该公司的交流，亲近重视其原则建造与实行等公司根底性建造问题的合规性以及企业的运营状况。

2、民生银行

本基金盯梢的标的指数为上证50指数，装备了上证50指数成分股民生银行。2018年11月9日，银保监银罚决字〔2018〕5号行政处置信息揭露表显现，公司借款业务严峻违背审慎运营规矩，被处以罚款200万元；银保监银罚决字〔2018〕8号行政处置信息揭露表显现，公司内控处理严峻违背审慎运营规矩，同业出资违规承受担保，同业出资、理财资金违规出资房地产，用于缴交或置换土地出让金及土地储备融资，本行理产业品之间危险阻隔不到位，个人理财资金违规出资，收据署理未明示，增信未簿记和计提本钱占用，为非保本理产业品供给保本许诺，被处以罚款3,160万元。2019年4月2日，大银保监罚决字〔2019〕76号行政处置信息揭露表显现，公司以贷收贷，掩盖财物实在质量，以贷转存，虚增存借款规划，被处以罚款100万元；大银保监罚决字〔2019〕78号行政处置信息揭露表显现，公司贷后处理不到位，银行承兑汇票保证金来历检查不严厉，借款回流作银行承兑汇票保证金，被处以罚款50万元；大银保监罚决字〔2019〕80号行政处置信息揭露表显现，公司贷后处理不到位，以贷收贷，掩盖财物实在质量，贴现资金回流作银行承兑汇票保证金，翻滚循环签发银行承兑汇票，被处以罚款100万元。对以上事情，本基金判别，民生银行作为大型全国性股份制银行，运营稳健，上述处置对公司影响小。后续重视其原则建造与实行等公司根底性建造问题的合规性以及企业的运营状况。

除上述事项外，本陈说期内基金出资的前十名证券的发行主体无被监管部分立案查询记载，无在陈说编制日前一年内遭到揭露斥责、处置。

7.12.2基金出资的前十名股票超出基金合同规矩的备选股票库状况的阐明

基金出资的前十名股票，均为基金合同规矩备选股票库之内的股票。

7.12.3期末其他各项财物构成

7.12.4期末持有的处于转股期的可转化债券明细

注：本基金本陈说期末未持有处于转股期的可转化债券。

7.12.5期末前十名股票中存在流转受限状况的阐明

7.12.5.1期末指数出资前十名股票中存在流转受限状况的阐明

注：本基金本陈说期末指数出资前十名股票中不存在流转受限状况。

7.12.5.2期末活泼出资前五名股票中存在流转受限状况的阐明

注：本基金本陈说期末活泼出资前五名股票中不存在流转受限状况。

7.12.6出资组合陈说附注的其他文字描述部分

因为四舍五入的原因，分项之和与算计项之间或许存在尾差。

§8基金份额持有人信息

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

注：1、以上信息中的上市部分持有人信息由我国证券挂号结算有限职责公司供给。

2、关于分级基金，份额的分母选用各自等级的份额；关于算计数，份额的分母选用部属分级基金份额的算计数。

8.2期末上市基金前十名持有人

长盛上证50指数分级A

长盛上证50指数分级B

长盛上证50指数分级

注：1、以上信息中持有人为场内持有人，由我国证券挂号结算有限职责公司供给。

2、关于长盛上证50指数分级、长盛上50A、长盛上50B前十名持有人持有份额份额的分母选用各自等级的份额。

8.3期末基金处理人的从业人员持有本基金的状况

注：关于分级基金，份额的分母选用各自等级的份额；关于算计数，份额的分母选用部属分级基金份额的算计数。

8.4期末基金处理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的状况

§9开放式基金份额改动

单位：份

注：拆分改动份额为本基金三级份额之间的配对转化及基金折算改动份额。

§10严峻事情提醒

本陈说期未举行基金份额持有人大会。

10.2基金处理人、基金保管人的专门基金保管部分的严峻人事改动

10.2.1本基金处理人的高档处理人员严峻人事改动状况

依据公司2019年榜首次暂时股东会议抉择，赞同钱力不再担任公司第七届董事会董事，推举严琛担任公司第七届董事会董事。以上董事人员改动，已向我国证监会北京监管局报备。

因个人原因，杨思乐向公司请求辞去副总司理职务，依据公司第七届董事会第十二次会议抉择，杨思乐不再担任公司副总司理职务。以上公司高档处理人员改动，已向我国证监会北京监管局报备。

依据公司第七届董事会第十三次会议抉择，聘任张壬午担任首席信息官。以上公司高档处理人员改动，已向我国证监会北京监管局报备。

10.2.2基金司理改动状况

报经我国证券出资基金业协会赞同，自2019年5月30日起，陈亘斯同志担任长盛上证50指数分级证券出资基金基金司理。自2019年5月31日起，王超同志不再担任长盛上证50指数分级证券出资基金基金司理。

10.2.3本基金保管人的专门基金保管部分严峻人事改动状况

2019年5月，陈四清先生因作业调动，辞去我国银行股份有限公司董事长职务。上述人事改动已按相关规矩存案、公告。

10.3触及基金处理人、基金产业、基金保管业务的诉讼

本陈说期内无触及本基金处理人、基金产业、基金保管业务的诉讼事项。

10.4基金出资战略的改动

陈说期内基金出资战略没有改动。

10.5为基金进行审计的管帐师业务所状况

本基金聘任的管帐师业务所为安永华明管帐师业务所，本陈说期内本基金未替换管帐师业务所。

10.6处理人、保管人及其高档处理人员受稽察或处置等状况

本陈说期内，本基金处理人、基金保管人的保管业务部分及其相关高档处理人员无受稽察或处置状况。

10.7基金租借证券公司生意单元的有关状况

10.7.1基金租借证券公司生意单元进行股票出资及佣钱付出状况

10.7.2基金租借证券公司生意单元进行其他证券出资的状况

注：1、本公司挑选证券运营组织的标准

研讨实力较强，有固定的研讨组织和专门研讨人员，能及时为本公司供给高质量的咨询服务，包含宏观经济陈说、职业陈说、商场走向剖析、个股剖析陈说等，并能依据基金出资的特定要求，供给专门研讨陈说。

资力雄厚，诺言杰出。

财政状况杰出，各项财政目标显现公司运营状况安稳。

运营行为标准，最近两年未因严峻违规行为而遭到我国证监会和我国人民银行处置。

内部处理标准、严厉，具有健全的内控原则，并能满意基金运作高度保密的要求。

具有基金运作所需的高效、安全的通讯条件，生意设备契合署理本公司基金进行证券生意的需求，并能为本公司基金供给全面的信息服务。

2、本公司租借券商生意单元的程序

研讨组织提出服务意向，并供给相关研讨陈说；

研讨组织的研讨陈说需求有必定的试用期。试用期视服务状况和研讨服务点评成果而定；

研讨发展部、出资处理等部分试用研讨组织的研讨陈说后，依照研讨服务点评规矩，对研讨组织进行归纳点评；

试用期满后，点评成果契合条件，两边以为有必要持续协作，经公司领导批阅后，我司与研讨组织签定《研讨服务协议》、《券商生意单元租借协议》，并处理基金专用生意单元租借手续。点评成果如不契合条件则停止试用；

本公司每两个月对签约组织的服务进行一次归纳点评。通过点评，若本公司以为签约组织的服务不能满意要求，或签约组织违规遭到国家有关部分的处置，本公司有权停止签署的协议，并吊销租借的生意单元；

生意单元租借协议期限为一年，到期后若两边没有贰言可主动延期一年。

3、本基金租借证券公司生意单元均为共用生意单元。

4、陈说期内租借证券公司生意单元的改动状况：无。

§11影响出资者抉择计划的其他重要信息

11.1陈说期内单一出资者持有基金份额份额到达或逾越20%的状况

11.2影响出资者抉择计划的其他重要信息

本基金本陈说期内无影响出资者抉择计划的其他重要信息。

长盛基金处理有限公司

2019年8月27日